Die durch FINVAX angebotenen Handelssignale zu Aktienstrategien beruhen auf den Berechnungen des hierfür eingesetzten REBOUND LONG Algorithmus auf Basis von Marktdaten einer Börse. Nach dem Marktdatenimport erfolgt die marktdatenbasierte algorithmische Signalgenerierung ohne manuelle Eingriffe oder Analyseschritte.

Im Rahmen des REBOUND LONG Algorithmus wird zur algorithmischen Ermittlung der Positionseröffnung (Kaufsignal) der von der Börse in Echtzeit erhaltene Briefkurs einem in der Vergangenheit liegenden Briefkurs gegenübergestellt, wobei aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können. Zur algorithmischen Ermittlung der Positionsschließung (Verkaufssignal) wird der von der Börse in Echtzeit erhaltene Geldkurs dem Kaufsignalkurs gegenübergestellt, wobei ebenfalls aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können.

Bei Handelsstrategien auf Indizes kann es zusätzlich auf Basis des TOM Algorithmus zu Handelssignalen anhand wiederkehrender kalendarischer Marktmuster kommen (Turn of the Month = TOM).

Kauf- und Verkaufssignale in Bezug auf eine Aktie oder einen Index wechseln sich im Rahmen einer Handelsstrategie ab. Auf ein Kaufsignal folgt stets ein Verkaufssignal. Zwischen der Positionseröffnung und Positionsschließung in Bezug auf eine Aktie oder einen Index liegt im Rahmen einer Handelsstrategie stets mindestens ein Handelstag. Im Rahmen verschiedener Handelsstrategien können am selben Handelstag mehrere gleichlaufende oder gegenläufige Handelssignale in Bezug auf dieselbe Aktie oder denselben Index generiert und übermittelt werden.