HANDELSSIGNALGENERIERUNG

Die Handelssignale einer Handelsstrategie werden unter Berücksichtigung der Gewichtung und Priorisierung auf Basis der eingesetzten Algorithmen automatisch generiert.

Die Handelsstrategien verfolgen einen Portfolioansatz. Die in den Handelssignalen zur Positionseröffnung enthaltene Empfehlung, welcher Anteil vom gesamten Investitionsbetrag investiert werden soll ermöglicht die Verwaltung eines kompletten Anlagebetrages.

Die durch FINVAX angebotenen Handelssignale zu Aktien- oder Rohstoffstrategien beruhen auf den Berechnungen des hierfür eingesetzten REBOUND LONG Algorithmus auf Basis von Marktdaten einer Börse. Nach dem Marktdatenimport erfolgt die marktdatenbasierte algorithmische Signalgenerierung ohne manuelle Eingriffe oder Analyseschritte.

Im Rahmen des REBOUND LONG Algorithmus wird zur algorithmischen Ermittlung der Positionseröffnung (Kaufsignal) der von der Börse in Echtzeit erhaltene Briefkurs einem in der Vergangenheit liegenden Briefkurs gegenübergestellt, wobei aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können. Zur algorithmischen Ermittlung der Positionsschließung (Verkaufssignal) wird der von der Börse in Echtzeit erhaltene Geldkurs dem Kaufsignalkurs gegenübergestellt, wobei ebenfalls aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können.

Bei Handelsstrategien auf Indizes kann zusätzlich der RBOUND SHORT Algorithmus eingesetzt werden. Weiterhin kann es bei Indexstrategien auf Basis des TOM Algorithmus zu Handelssignalen anhand wiederkehrender kalendarischer Marktmuster kommen (Turn of the Month = TOM).

Im Rahmen des REBOUND SHORT Algorithmus wird zur algorithmischen Ermittlung der Positionseröffnung (Verkaufssignal) der von der Börse in Echtzeit erhaltene Geldkurs einem in der Vergangenheit liegenden Geldkurs gegenübergestellt, wobei aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können. Zur algorithmischen Ermittlung der Positionsschließung (Kaufsignal) wird der von der Börse in Echtzeit erhaltene Briefkurs dem Verkaufssignalkurs gegenübergestellt, wobei ebenfalls aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können.

Kauf- und Verkaufssignale in Bezug auf eine Aktie, einen Index oder einen Rohstoff wechseln sich im Rahmen einer Handelsstrategie ab. Im Falle des REBOUND LONG und des TOM Algorithmus folgt auf ein Kaufsignal stets ein Verkaufssignal und im Falle des REBOUND SHORT Algorithmus auf ein Verkaufssignal stets ein Kaufsignal. Zwischen der Positionseröffnung und Positionsschließung in Bezug auf eine Aktie, einen Index oder einen Rohstoff liegt im Rahmen einer Handelsstrategie stets mindestens ein Handelstag. Im Rahmen verschiedener Handelsstrategien können am selben Handelstag mehrere gleichlaufende oder gegenläufige Handelssignale in Bezug auf dieselbe Aktie, denselben Index oder denselben Rohstoff generiert und übermittelt werden.